SRC/dposvx.f

   1 *> \brief <b> DPOSVX computes the solution to system of linear equations A * X = B for PO matrices</b>
   2 *
   3 *  =========== DOCUMENTATION ===========
   4 *
   5 * Online html documentation available at
   6 *            http://www.netlib.org/lapack/explore-html/
   7 *
   8 *> \htmlonly
   9 *> Download DPOSVX + dependencies
  10 *> <a href="http://www.netlib.org/cgi-bin/netlibfiles.tgz?format=tgz&filename=/lapack/lapack_routine/dposvx.f">
  11 *> [TGZ]</a>
  12 *> <a href="http://www.netlib.org/cgi-bin/netlibfiles.zip?format=zip&filename=/lapack/lapack_routine/dposvx.f">
  13 *> [ZIP]</a>
  14 *> <a href="http://www.netlib.org/cgi-bin/netlibfiles.txt?format=txt&filename=/lapack/lapack_routine/dposvx.f">
  15 *> [TXT]</a>
  16 *> \endhtmlonly
  17 *
  18 *  Definition:
  19 *  ===========
  20 *
  21 *       SUBROUTINE DPOSVX( FACT, UPLO, N, NRHS, A, LDA, AF, LDAF, EQUED,
  22 *                          S, B, LDB, X, LDX, RCOND, FERR, BERR, WORK,
  23 *                          IWORK, INFO )
  24 *
  25 *       .. Scalar Arguments ..
  26 *       CHARACTER          EQUED, FACT, UPLO
  27 *       INTEGER            INFO, LDA, LDAF, LDB, LDX, N, NRHS
  28 *       DOUBLE PRECISION   RCOND
  29 *       ..
  30 *       .. Array Arguments ..
  31 *       INTEGER            IWORK( * )
  32 *       DOUBLE PRECISION   A( LDA, * ), AF( LDAF, * ), B( LDB, * ),
  33 *      $                   BERR( * ), FERR( * ), S( * ), WORK( * ),
  34 *      $                   X( LDX, * )
  35 *       ..
  36 *
  37 *
  38 *> \par Purpose:
  39 *  =============
  40 *>
  41 *> \verbatim
  42 *>
  43 *> DPOSVX uses the Cholesky factorization A = U**T*U or A = L*L**T to
  44 *> compute the solution to a real system of linear equations
  45 *>    A * X = B,
  46 *> where A is an N-by-N symmetric positive definite matrix and X and B
  47 *> are N-by-NRHS matrices.
  48 *>
  49 *> Error bounds on the solution and a condition estimate are also
  50 *> provided.
  51 *> \endverbatim
  52 *
  53 *> \par Description:
  54 *  =================
  55 *>
  56 *> \verbatim
  57 *>
  58 *> The following steps are performed:
  59 *>
  60 *> 1. If FACT = 'E', real scaling factors are computed to equilibrate
  61 *>    the system:
  62 *>       diag(S) * A * diag(S) * inv(diag(S)) * X = diag(S) * B
  63 *>    Whether or not the system will be equilibrated depends on the
  64 *>    scaling of the matrix A, but if equilibration is used, A is
  65 *>    overwritten by diag(S)*A*diag(S) and B by diag(S)*B.
  66 *>
  67 *> 2. If FACT = 'N' or 'E', the Cholesky decomposition is used to
  68 *>    factor the matrix A (after equilibration if FACT = 'E') as
  69 *>       A = U**T* U,  if UPLO = 'U', or
  70 *>       A = L * L**T,  if UPLO = 'L',
  71 *>    where U is an upper triangular matrix and L is a lower triangular
  72 *>    matrix.
  73 *>
  74 *> 3. If the leading i-by-i principal minor is not positive definite,
  75 *>    then the routine returns with INFO = i. Otherwise, the factored
  76 *>    form of A is used to estimate the condition number of the matrix
  77 *>    A.  If the reciprocal of the condition number is less than machine
  78 *>    precision, INFO = N+1 is returned as a warning, but the routine
  79 *>    still goes on to solve for X and compute error bounds as
  80 *>    described below.
  81 *>
  82 *> 4. The system of equations is solved for X using the factored form
  83 *>    of A.
  84 *>
  85 *> 5. Iterative refinement is applied to improve the computed solution
  86 *>    matrix and calculate error bounds and backward error estimates
  87 *>    for it.
  88 *>
  89 *> 6. If equilibration was used, the matrix X is premultiplied by
  90 *>    diag(S) so that it solves the original system before
  91 *>    equilibration.
  92 *> \endverbatim
  93 *
  94 *  Arguments:
  95 *  ==========
  96 *
  97 *> \param[in] FACT
  98 *> \verbatim
  99 *>          FACT is CHARACTER*1
 100 *>          Specifies whether or not the factored form of the matrix A is
 101 *>          supplied on entry, and if not, whether the matrix A should be
 102 *>          equilibrated before it is factored.
 103 *>          = 'F':  On entry, AF contains the factored form of A.
 104 *>                  If EQUED = 'Y', the matrix A has been equilibrated
 105 *>                  with scaling factors given by S.  A and AF will not
 106 *>                  be modified.
 107 *>          = 'N':  The matrix A will be copied to AF and factored.
 108 *>          = 'E':  The matrix A will be equilibrated if necessary, then
 109 *>                  copied to AF and factored.
 110 *> \endverbatim
 111 *>
 112 *> \param[in] UPLO
 113 *> \verbatim
 114 *>          UPLO is CHARACTER*1
 115 *>          = 'U':  Upper triangle of A is stored;
 116 *>          = 'L':  Lower triangle of A is stored.
 117 *> \endverbatim
 118 *>
 119 *> \param[in] N
 120 *> \verbatim
 121 *>          N is INTEGER
 122 *>          The number of linear equations, i.e., the order of the
 123 *>          matrix A.  N >= 0.
 124 *> \endverbatim
 125 *>
 126 *> \param[in] NRHS
 127 *> \verbatim
 128 *>          NRHS is INTEGER
 129 *>          The number of right hand sides, i.e., the number of columns
 130 *>          of the matrices B and X.  NRHS >= 0.
 131 *> \endverbatim
 132 *>
 133 *> \param[in,out] A
 134 *> \verbatim
 135 *>          A is DOUBLE PRECISION array, dimension (LDA,N)
 136 *>          On entry, the symmetric matrix A, except if FACT = 'F' and
 137 *>          EQUED = 'Y', then A must contain the equilibrated matrix
 138 *>          diag(S)*A*diag(S).  If UPLO = 'U', the leading
 139 *>          N-by-N upper triangular part of A contains the upper
 140 *>          triangular part of the matrix A, and the strictly lower
 141 *>          triangular part of A is not referenced.  If UPLO = 'L', the
 142 *>          leading N-by-N lower triangular part of A contains the lower
 143 *>          triangular part of the matrix A, and the strictly upper
 144 *>          triangular part of A is not referenced.  A is not modified if
 145 *>          FACT = 'F' or 'N', or if FACT = 'E' and EQUED = 'N' on exit.
 146 *>
 147 *>          On exit, if FACT = 'E' and EQUED = 'Y', A is overwritten by
 148 *>          diag(S)*A*diag(S).
 149 *> \endverbatim
 150 *>
 151 *> \param[in] LDA
 152 *> \verbatim
 153 *>          LDA is INTEGER
 154 *>          The leading dimension of the array A.  LDA >= max(1,N).
 155 *> \endverbatim
 156 *>
 157 *> \param[in,out] AF
 158 *> \verbatim
 159 *>          AF is DOUBLE PRECISION array, dimension (LDAF,N)
 160 *>          If FACT = 'F', then AF is an input argument and on entry
 161 *>          contains the triangular factor U or L from the Cholesky
 162 *>          factorization A = U**T*U or A = L*L**T, in the same storage
 163 *>          format as A.  If EQUED .ne. 'N', then AF is the factored form
 164 *>          of the equilibrated matrix diag(S)*A*diag(S).
 165 *>
 166 *>          If FACT = 'N', then AF is an output argument and on exit
 167 *>          returns the triangular factor U or L from the Cholesky
 168 *>          factorization A = U**T*U or A = L*L**T of the original
 169 *>          matrix A.
 170 *>
 171 *>          If FACT = 'E', then AF is an output argument and on exit
 172 *>          returns the triangular factor U or L from the Cholesky
 173 *>          factorization A = U**T*U or A = L*L**T of the equilibrated
 174 *>          matrix A (see the description of A for the form of the
 175 *>          equilibrated matrix).
 176 *> \endverbatim
 177 *>
 178 *> \param[in] LDAF
 179 *> \verbatim
 180 *>          LDAF is INTEGER
 181 *>          The leading dimension of the array AF.  LDAF >= max(1,N).
 182 *> \endverbatim
 183 *>
 184 *> \param[in,out] EQUED
 185 *> \verbatim
 186 *>          EQUED is CHARACTER*1
 187 *>          Specifies the form of equilibration that was done.
 188 *>          = 'N':  No equilibration (always true if FACT = 'N').
 189 *>          = 'Y':  Equilibration was done, i.e., A has been replaced by
 190 *>                  diag(S) * A * diag(S).
 191 *>          EQUED is an input argument if FACT = 'F'; otherwise, it is an
 192 *>          output argument.
 193 *> \endverbatim
 194 *>
 195 *> \param[in,out] S
 196 *> \verbatim
 197 *>          S is DOUBLE PRECISION array, dimension (N)
 198 *>          The scale factors for A; not accessed if EQUED = 'N'.  S is
 199 *>          an input argument if FACT = 'F'; otherwise, S is an output
 200 *>          argument.  If FACT = 'F' and EQUED = 'Y', each element of S
 201 *>          must be positive.
 202 *> \endverbatim
 203 *>
 204 *> \param[in,out] B
 205 *> \verbatim
 206 *>          B is DOUBLE PRECISION array, dimension (LDB,NRHS)
 207 *>          On entry, the N-by-NRHS right hand side matrix B.
 208 *>          On exit, if EQUED = 'N', B is not modified; if EQUED = 'Y',
 209 *>          B is overwritten by diag(S) * B.
 210 *> \endverbatim
 211 *>
 212 *> \param[in] LDB
 213 *> \verbatim
 214 *>          LDB is INTEGER
 215 *>          The leading dimension of the array B.  LDB >= max(1,N).
 216 *> \endverbatim
 217 *>
 218 *> \param[out] X
 219 *> \verbatim
 220 *>          X is DOUBLE PRECISION array, dimension (LDX,NRHS)
 221 *>          If INFO = 0 or INFO = N+1, the N-by-NRHS solution matrix X to
 222 *>          the original system of equations.  Note that if EQUED = 'Y',
 223 *>          A and B are modified on exit, and the solution to the
 224 *>          equilibrated system is inv(diag(S))*X.
 225 *> \endverbatim
 226 *>
 227 *> \param[in] LDX
 228 *> \verbatim
 229 *>          LDX is INTEGER
 230 *>          The leading dimension of the array X.  LDX >= max(1,N).
 231 *> \endverbatim
 232 *>
 233 *> \param[out] RCOND
 234 *> \verbatim
 235 *>          RCOND is DOUBLE PRECISION
 236 *>          The estimate of the reciprocal condition number of the matrix
 237 *>          A after equilibration (if done).  If RCOND is less than the
 238 *>          machine precision (in particular, if RCOND = 0), the matrix
 239 *>          is singular to working precision.  This condition is
 240 *>          indicated by a return code of INFO > 0.
 241 *> \endverbatim
 242 *>
 243 *> \param[out] FERR
 244 *> \verbatim
 245 *>          FERR is DOUBLE PRECISION array, dimension (NRHS)
 246 *>          The estimated forward error bound for each solution vector
 247 *>          X(j) (the j-th column of the solution matrix X).
 248 *>          If XTRUE is the true solution corresponding to X(j), FERR(j)
 249 *>          is an estimated upper bound for the magnitude of the largest
 250 *>          element in (X(j) - XTRUE) divided by the magnitude of the
 251 *>          largest element in X(j).  The estimate is as reliable as
 252 *>          the estimate for RCOND, and is almost always a slight
 253 *>          overestimate of the true error.
 254 *> \endverbatim
 255 *>
 256 *> \param[out] BERR
 257 *> \verbatim
 258 *>          BERR is DOUBLE PRECISION array, dimension (NRHS)
 259 *>          The componentwise relative backward error of each solution
 260 *>          vector X(j) (i.e., the smallest relative change in
 261 *>          any element of A or B that makes X(j) an exact solution).
 262 *> \endverbatim
 263 *>
 264 *> \param[out] WORK
 265 *> \verbatim
 266 *>          WORK is DOUBLE PRECISION array, dimension (3*N)
 267 *> \endverbatim
 268 *>
 269 *> \param[out] IWORK
 270 *> \verbatim
 271 *>          IWORK is INTEGER array, dimension (N)
 272 *> \endverbatim
 273 *>
 274 *> \param[out] INFO
 275 *> \verbatim
 276 *>          INFO is INTEGER
 277 *>          = 0: successful exit
 278 *>          < 0: if INFO = -i, the i-th argument had an illegal value
 279 *>          > 0: if INFO = i, and i is
 280 *>                <= N:  the leading minor of order i of A is
 281 *>                       not positive definite, so the factorization
 282 *>                       could not be completed, and the solution has not
 283 *>                       been computed. RCOND = 0 is returned.
 284 *>                = N+1: U is nonsingular, but RCOND is less than machine
 285 *>                       precision, meaning that the matrix is singular
 286 *>                       to working precision.  Nevertheless, the
 287 *>                       solution and error bounds are computed because
 288 *>                       there are a number of situations where the
 289 *>                       computed solution can be more accurate than the
 290 *>                       value of RCOND would suggest.
 291 *> \endverbatim
 292 *
 293 *  Authors:
 294 *  ========
 295 *
 296 *> \author Univ. of Tennessee
 297 *> \author Univ. of California Berkeley
 298 *> \author Univ. of Colorado Denver
 299 *> \author NAG Ltd.
 300 *
 301 *> \date April 2012
 302 *
 303 *> \ingroup doublePOsolve
 304 *
 305 *  =====================================================================
 306       SUBROUTINE DPOSVX( FACT, UPLO, N, NRHS, A, LDA, AF, LDAF, EQUED,
 307      $                   S, B, LDB, X, LDX, RCOND, FERR, BERR, WORK,
 308      $                   IWORK, INFO )
 309 *
 310 *  -- LAPACK driver routine (version 3.4.1) --
 311 *  -- LAPACK is a software package provided by Univ. of Tennessee,    --
 312 *  -- Univ. of California Berkeley, Univ. of Colorado Denver and NAG Ltd..--
 313 *     April 2012
 314 *
 315 *     .. Scalar Arguments ..
 316       CHARACTER          EQUED, FACT, UPLO
 317       INTEGER            INFO, LDA, LDAF, LDB, LDX, N, NRHS
 318       DOUBLE PRECISION   RCOND
 319 *     ..
 320 *     .. Array Arguments ..
 321       INTEGER            IWORK( * )
 322       DOUBLE PRECISION   A( LDA, * ), AF( LDAF, * ), B( LDB, * ),
 323      $                   BERR( * ), FERR( * ), S( * ), WORK( * ),
 324      $                   X( LDX, * )
 325 *     ..
 326 *
 327 *  =====================================================================
 328 *
 329 *     .. Parameters ..
 330       DOUBLE PRECISION   ZERO, ONE
 331       PARAMETER          ( ZERO = 0.0D+0, ONE = 1.0D+0 )
 332 *     ..
 333 *     .. Local Scalars ..
 334       LOGICAL            EQUIL, NOFACT, RCEQU
 335       INTEGER            I, INFEQU, J
 336       DOUBLE PRECISION   AMAX, ANORM, BIGNUM, SCOND, SMAX, SMIN, SMLNUM
 337 *     ..
 338 *     .. External Functions ..
 339       LOGICAL            LSAME
 340       DOUBLE PRECISION   DLAMCH, DLANSY
 341       EXTERNAL           LSAME, DLAMCH, DLANSY
 342 *     ..
 343 *     .. External Subroutines ..
 344       EXTERNAL           DLACPY, DLAQSY, DPOCON, DPOEQU, DPORFS, DPOTRF,
 345      $                   DPOTRS, XERBLA
 346 *     ..
 347 *     .. Intrinsic Functions ..
 348       INTRINSIC          MAX, MIN
 349 *     ..
 350 *     .. Executable Statements ..
 351 *
 352       INFO = 0
 353       NOFACT = LSAME( FACT, 'N' )
 354       EQUIL = LSAME( FACT, 'E' )
 355       IF( NOFACT .OR. EQUIL ) THEN
 356          EQUED = 'N'
 357          RCEQU = .FALSE.
 358       ELSE
 359          RCEQU = LSAME( EQUED, 'Y' )
 360          SMLNUM = DLAMCH( 'Safe minimum' )
 361          BIGNUM = ONE / SMLNUM
 362       END IF
 363 *
 364 *     Test the input parameters.
 365 *
 366       IF( .NOT.NOFACT .AND. .NOT.EQUIL .AND. .NOT.LSAME( FACT, 'F' ) )
 367      $     THEN
 368          INFO = -1
 369       ELSE IF( .NOT.LSAME( UPLO, 'U' ) .AND. .NOT.LSAME( UPLO, 'L' ) )
 370      $          THEN
 371          INFO = -2
 372       ELSE IF( N.LT.0 ) THEN
 373          INFO = -3
 374       ELSE IF( NRHS.LT.0 ) THEN
 375          INFO = -4
 376       ELSE IF( LDA.LT.MAX( 1, N ) ) THEN
 377          INFO = -6
 378       ELSE IF( LDAF.LT.MAX( 1, N ) ) THEN
 379          INFO = -8
 380       ELSE IF( LSAME( FACT, 'F' ) .AND. .NOT.
 381      $         ( RCEQU .OR. LSAME( EQUED, 'N' ) ) ) THEN
 382          INFO = -9
 383       ELSE
 384          IF( RCEQU ) THEN
 385             SMIN = BIGNUM
 386             SMAX = ZERO
 387             DO 10 J = 1, N
 388                SMIN = MIN( SMIN, S( J ) )
 389                SMAX = MAX( SMAX, S( J ) )
 390    10       CONTINUE
 391             IF( SMIN.LE.ZERO ) THEN
 392                INFO = -10
 393             ELSE IF( N.GT.0 ) THEN
 394                SCOND = MAX( SMIN, SMLNUM ) / MIN( SMAX, BIGNUM )
 395             ELSE
 396                SCOND = ONE
 397             END IF
 398          END IF
 399          IF( INFO.EQ.0 ) THEN
 400             IF( LDB.LT.MAX( 1, N ) ) THEN
 401                INFO = -12
 402             ELSE IF( LDX.LT.MAX( 1, N ) ) THEN
 403                INFO = -14
 404             END IF
 405          END IF
 406       END IF
 407 *
 408       IF( INFO.NE.0 ) THEN
 409          CALL XERBLA( 'DPOSVX', -INFO )
 410          RETURN
 411       END IF
 412 *
 413       IF( EQUIL ) THEN
 414 *
 415 *        Compute row and column scalings to equilibrate the matrix A.
 416 *
 417          CALL DPOEQU( N, A, LDA, S, SCOND, AMAX, INFEQU )
 418          IF( INFEQU.EQ.0 ) THEN
 419 *
 420 *           Equilibrate the matrix.
 421 *
 422             CALL DLAQSY( UPLO, N, A, LDA, S, SCOND, AMAX, EQUED )
 423             RCEQU = LSAME( EQUED, 'Y' )
 424          END IF
 425       END IF
 426 *
 427 *     Scale the right hand side.
 428 *
 429       IF( RCEQU ) THEN
 430          DO 30 J = 1, NRHS
 431             DO 20 I = 1, N
 432                B( I, J ) = S( I )*B( I, J )
 433    20       CONTINUE
 434    30    CONTINUE
 435       END IF
 436 *
 437       IF( NOFACT .OR. EQUIL ) THEN
 438 *
 439 *        Compute the Cholesky factorization A = U**T *U or A = L*L**T.
 440 *
 441          CALL DLACPY( UPLO, N, N, A, LDA, AF, LDAF )
 442          CALL DPOTRF( UPLO, N, AF, LDAF, INFO )
 443 *
 444 *        Return if INFO is non-zero.
 445 *
 446          IF( INFO.GT.0 )THEN
 447             RCOND = ZERO
 448             RETURN
 449          END IF
 450       END IF
 451 *
 452 *     Compute the norm of the matrix A.
 453 *
 454       ANORM = DLANSY( '1', UPLO, N, A, LDA, WORK )
 455 *
 456 *     Compute the reciprocal of the condition number of A.
 457 *
 458       CALL DPOCON( UPLO, N, AF, LDAF, ANORM, RCOND, WORK, IWORK, INFO )
 459 *
 460 *     Compute the solution matrix X.
 461 *
 462       CALL DLACPY( 'Full', N, NRHS, B, LDB, X, LDX )
 463       CALL DPOTRS( UPLO, N, NRHS, AF, LDAF, X, LDX, INFO )
 464 *
 465 *     Use iterative refinement to improve the computed solution and
 466 *     compute error bounds and backward error estimates for it.
 467 *
 468       CALL DPORFS( UPLO, N, NRHS, A, LDA, AF, LDAF, B, LDB, X, LDX,
 469      $             FERR, BERR, WORK, IWORK, INFO )
 470 *
 471 *     Transform the solution matrix X to a solution of the original
 472 *     system.
 473 *
 474       IF( RCEQU ) THEN
 475          DO 50 J = 1, NRHS
 476             DO 40 I = 1, N
 477                X( I, J ) = S( I )*X( I, J )
 478    40       CONTINUE
 479    50    CONTINUE
 480          DO 60 J = 1, NRHS
 481             FERR( J ) = FERR( J ) / SCOND
 482    60    CONTINUE
 483       END IF
 484 *
 485 *     Set INFO = N+1 if the matrix is singular to working precision.
 486 *
 487       IF( RCOND.LT.DLAMCH( 'Epsilon' ) )
 488      $   INFO = N + 1
 489 *
 490       RETURN
 491 *
 492 *     End of DPOSVX
 493 *
 494       END